《期货精细化交易体系概述》

各位期货交易者同仁，大家好，首先非常感谢上甲平台邀请，感谢大家的关注，今天由我来给大家带来交易体系建设的一些要点，希望大家多多支持平台，感谢信任。

期货交易是一门集哲学，统计学，概率学，心理学等学问为一体的非线性发展的学科，对于交易者而言是一场需要终身努力的修行，是一个不断去错的过程，更是一个系统工程，作为交易者，我们一生都在捕捉它的确定性！

(相关资料图)

那么，一套完整的交易体系有哪几个板块构成呢？大多数交易体系由四个板块构成:基本面+技术+整体资金管理+仓位品种管理+心态调控这几个方面，还有一些具体的风控事项，例如系统性风险和操作细节风控。

首先我们先聊一聊技术，我个人比较倾向裸K结合MACD多周期拐点狙击，意思就是说看大做小，看左用右。首先在大周期的价格回调到支撑和压力位附近，这时候大级别的价格在左侧然后把周期切到中小周期上，中周期会体现为向下或者向上加速突破，然后小周期过渡到右侧或假突破回抽配合MACD背离之后再涨或者跌一到两波开仓（很多人背离就会进场，这是大多数人的意识，所以经常会被扫），利用最小级别的止损换取最大级别的波段，这样盈亏比和胜率都会有保证，大的盈亏比能到及时上百，如果带上择时手法，效果会更好！

下面，我们聊一聊资金管理。很多同仁朋友会说:资金管理不就是仓位管理么，这句话不完全对。首先，要想做好资金管理，必须对复利有一个系统的认知，每年盈利20%，持续五年，然后再平均到每年的盈利率，这样算出来，可以让自己对复利有个清醒的认知，拥有更多的耐心，想做好交易，耐心必不可少，也是大多数交易者最缺少的东西，很多时候会因为市场没行情，策略缺失导致大多数人忍不住，管不住手亏钱。

第二，我们来聊一聊浮盈加仓的问题，相信这也是大多数交易者关心的问题。加仓呢，要稳中求进，底仓大幅度盈利之后再进行加仓，然后再不伤及底仓利润的前提下，回调加仓，这样可以给平均成本开上保本或者整体仓位带小损，底仓略微有浮盈就大幅度加仓的做法是不可取的，相当于原地打滚，莫名其妙的重仓除了手痛快一些，有时候代价是相当严重。尽量回调的时候加，可以增加一些加仓成功的胜率哦~

第三，我们来聊一聊整体资金的管理和品种分配问题，想控制整体资金的风险，一定要学会去杠杆!去杠杆！去杠杆！例如你操作的品种有十倍杠杆，并且你只做一个品种，在账户没有打出来基础浮盈和安全垫之前，一定要把仓位控制在10%之内，这样无形之中就化解掉了品种的杠杆，还有，如果想要增加品种，例如增加一个20倍杠杆的品种，那么操作两个品种的评论杠杆是15倍，这时候整体仓位要控制在6%~7%，起步就这样操作，坚持几个月，如果曲线能往上，再逐步增加仓位，用基础利润当炮灰发起进攻，千万不要一开始就重仓，否则很容易出现一单清盘线，两单出局的情况，尤其是发型产品的机构交易者，要学会爱兵如子，静若处子动若脱兔。

第四，我们来说一下以损定量的问题，就是用固定亏损数额，来定开仓的手数，比如一个100万的账户，允许回撤10万，那么我把这十万可以亏损的钱，分成10分，每次一万可以做十次，这时候要结合自己开仓手法来确定可以开多少手，还要结合自己的胜率确定连续最大亏损次数，避免连续亏损清盘，这里小细节哦，不可以盲目的照搬照套，以损定量一定要符合自己的交易体系和风格，切记！

接下来，我们来聊一聊心态管理和一些交易体系中的具体事项，先说心态:因为市场有其不确定性，大规模和小规模虽然开仓手数不同，但比例大多相同（这里针对内行)，那么在开仓的同时心理表现几乎一致，可是为什么有的人执行到位，有的人就会南辕北辙，因为各自温养心性和调整心态的方式很重要，实战次数也很重要，好的交易员是用资金喂出来了！想要有好的心态，一定要学会时常的自我激励，时常的自我鞭策，吾日三省吾身的习惯要养成，不知下问虚心求教的态度要养成，前车之鉴的眼光要养成，合理的分配心力，节奏才会有，不能一下子把力气抽干，要学会合理分配精气神和执行力，多做一些有益身心健康的事，多和稳定盈利的交易者打交道，圈子很重要！

好，现在我们来说一说实战当中的注意事项，给大家做一下总结。期货交易是非常残酷又非常有趣的事，想要生存，时刻要牢记:纪律，止损，顺势！时刻要调整:频率，仓位，心态，体力。单单要包含:趋势，位置，买卖点，基本面强弱，择时。单单要保持:交易手法一致性，品种适配性，时间可持续性（勇于二三次进场，不畏惧合理扫单，缓慢加仓，谨慎反手）。

最后，还有一些交易当中的注意事项:

1.要注重基本面淡旺季周期和合约属性，注重大级别方向，要保持周期，品种，胜率，盈亏比，仓位，择时，强弱，交易动作之间的协调，新手可以锁定一个品种，处理一个品种，再切换下一个品种，注意尾盘弱势隔夜风险，关注品种流动性。

2.技术手法失效小细节:操作周期匹配不同，行情启动方式不会相同，每天四个小时的盘面和六个小时的盘面，同样的周期配比，拐点上也会有略微不同，不同倍数的周期配比，启动方式也不会相同，主要体现在入场周期采取左侧或者右侧入场方式上（回踩/突破/区间)，次要的是确认方式相同（结构)。

3.资金推进过程:前期用最小筹码积累浮盈，根据浮盈大小决定后期仓位比重，正常胜率50%，盈亏比大于1比1.1就能稳定盈利，如果利润亏掉，必须缩小到最小筹码继续积累浮盈，熬过回撤期，循环往复，不可以盲目扩大资金使用率，学会用时间成本代替资金成本度过回撤期，做到进退有度，长短结合，攻防有序。

4.引导如何建立交易体系（程序员的福利:

.排除法（排除解决不了的问题，先从容易思考的问题下手，由易到难，由小到大，从一个周期开始观察，统计测试，过滤，成型，逐步增加周期，固定一种手法，逐渐延伸多个周期，多个手法，这样共振效果就出来了）。

.归纳法（从正向，反向，横向，纵向，多角度思考当下应用的数据，指标，形态，画线工具，进行胜率，盈亏比，收益率，有效性的测试，最终策略定型，解决流通性不足和弱势风险关注资金热度）。

.坚持和舍得重要性:确定我是什么风格的交易者，树立终极目标，付诸行动。

正所谓:但行好事，莫问前程；天道无亲，常与善人，共勉!!!!

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